شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار

فرش سبز بازار سرمایه. امروز سه‌شنبه 17 تیر است؛ پس از آن که در روز گذشته بازار سرمایه رکوردهای جدیدی را ثبت کرد و شاهد فتح قله‌های جدید این شاخص بودیم، معاملات امروز از تعادل نسبی برخوردار بود؛ در ابتدای بازار و در مرحله پیش‌گشایش، همانند روزهای گذشته خریدارن برتر بر فروشندگان بودند. برتری که دوام زیادی نداشت تا در میانه بازار شاهد تعادلی در معاملات باشیم. این تعادل به نحوی برقرار شد که شاخص هم وزن را در مقطعی سرخ پوش کرد و در مقاطعی باعث اصلاح در شاخص کل نیز شد. اگرچه شاخص هم وزن توانست با ثبت عدد مثبت در کنار رشد شاخص کل به کار خود خاتمه دهد، اما با توجه به این نکته که تعداد نمادهای دارای پایانی مثبت برابر 285 سهم و تعداد نمادهای دارای پایانی منفی برابر 281 سهم بوده است، وضعیت متعادل بازار سرمایه را می‌توان توصیف کرد. نتیجه معاملات امروز، رشد 28727 واحدی شاخص کل بوده است.

همان‌طور که در گزارش قبلی نیز بیان کردیم، شاخص فیندو در چند روز گذشته روند صعودی را در پیش گرفته است؛ این روند صعودی حساسیت معاملات امروز را بالا برده بود؛ چرا که در دو حالت شاهد تثبیت و عدم تثبیت روند صعودی شاخص فیندو و کلیت بازار در روزهای آتی خواهیم بود. این شاخص در معاملات امروز با ثبت عدد 10.7- میلیون تومان به کار خود خاتمه داد تا شاهد خاتمه روند صعودی چند روزه این شاخص باشیم. این عدد بیانگر اختلاف سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی در معاملات امروز بورس بوده است و نشان‌دهنده برتری فروشندگان نسبت به خریداران می‌باشد.

لازم به توضیح است شاخص فیندو بین محدوده 3- تا 3+ بیانگر ورود یا خروج نقدینگی هوشمند قوی نبوده و نشانگر هیجانات صعودی یا نزولی بازار است. بنابراین شاخص فیندو هر چه کمتر از 3- باشد نشان از قدرت بالاتر خروج نقدینگی هوشمند و هرچه از 3+ بیشتر باشد نشان از ورود نقدینگی هوشمند به بازار است.

همان‌طور که گفته شد، عدد نهایی شاخص فیندو نشان از پایان یافتن روند صعودی چند روزه شاخص فیندو بوده است. این شاخص در معاملات امروز از منطقه امن خود خارج شد تا بار دیگر احتیاط در معاملات را برای فعالان بازار یادآوری کند.

بررسی روند شاخص فیندو نشان می‌دهد که این شاخص وضعیت مناسبی را در معاملات امروز سپری نکرده است؛ به‌طوری که در 6 بازه نیم ساعته با ثبت عدد منفی، خروج نقدینگی هوشمند را نشان می‌دهد. بیشترین میزان نقدینگی هوشمند خارج شده در نیم ساعت ابتدایی بازار ثبت شده است که در آن شاهد ارزش معاملات بالا و همچنین اختلاف سرانه پایین بودیم.

بررسی وضعیت معاملات در صنایع نشان می‌دهد که معاملاتی که که در صنعت بانک‎‌ها و موسسات اعتباری انجام شده، بیشترین تاثیر منفی را بر روی شاخص فیندو داشته است. در آن طرف ماجرا، معاملاتی که در صنعت محصولات شیمیایی و صنعت فلزات اساسی انجام شده است، بیشترین تاثیر مثبت را بر روی شاخص فیندو داشته است.

همان‌طور که در گزارشات قبلی نیز اشاره کردیم، شاخص فیندو به عنوان ابزاری پیشرو عمل می‌کند؛ برای توضیح بیشتر می‌توانید روند معاملات در یک هفته گذشته و همچنین اعداد نهایی شاخص فیندو در این مقاطع را در کنار یکدیگر قرار دهید تا متوجه این موضوع شوید که شاخص فیندو اعلان زودتری نسبت تغییرات در جهت معاملات در مقایسه با شاخص کل و بازار اعلام می‌کند.

کل ارزش معاملات حقیقی در معاملات امروز، 17888 میلیارد تومان می‌باشد. این متغیر در معاملات امروز به روند نزولی‌اش در چند روز گذشته، پایان داد تا در معاملات امروز شاهد رشد 26 درصدی ارزش معاملات حقیقی باشیم. اصلی‌ترین دلیل افزایش ارزش معاملات حقیقی، متعادل شدن معاملات و خارج شدن سهام از وضعیت صف خرید بوده است. این متغیر در معاملات امروز نسبت به روزهای گذشته وضعیت متفاوتی را سپری کرد و در کلیت بازار روند نزولی را در پیش گرفت؛ به‌طوری که در نیم ساعت ابتدایی بازار شاهد بیشترین معاملات به ارزش 4871 میلیارد تومان توسط اشخاص حقیقی بودیم.

بررسی روند معاملات نشان می‌دهد که وضعیت بازار در چه جهتی در حال حرکت است؛ همان‌طور که در تصویر مشخص است، در نیم ساعت انتهایی بازار، شاهد افزایش قابل توجه ارزش معاملات حقیقی بودیم. این افزایش ارزش معاملات نشان‌دهنده افزایش عرضه در انتهای بازار است که همین امر معاملات فردا را از حساسیت بیشتری برخوردار کرده است.

اگرچه در معاملات امروز، شاخص فیندو عدد منفی را ثبت کرد اما برآیند ورود و خروج نقدینگی عدد مثبتی را ثبت کرده است. سوالات زیادی درباره عدد شاخص فیندو و تفاوت آن با برآیند ورود و خروج نقدینگی حقیقی مطرح است. به این نکته توجه داشته باشید که برآیند ورود و خروج نقدینگی در واقع تغییر مالکیت از حقوقی به حقیقی را در کلیت بازار نشان می‌دهد؛ در صورتی که شاخص فیندو نشان‌دهنده قدرت پول ورودی و خروجی و هوشمندی آن است. در چند هفته‌ای که سپری کردیم، برآیند ورود و خروج نقدینگی حقیقی، مثبت بوده است و روزانه به‌طور میانگین هزار میلیارد ورود نقدینگی حقیقی را به کلیت بازار شاهد بودیم، اما شاخص فیندو عددی منفی ثبت کرده است که نشان‌دهنده این موضوع است که افراد با سرمایه بزرگتری اقدام به فروش سهام خود و خروج از بازار کرده‌اند.

 

3 صنعت با بیشترین ورود نقدینگی هوشمند در تاریخ 17 تیر

صنایعی که در ادامه بررسی خواهند شد، صنایعی هستند که با توجه به وضعیت امروز بورس بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند.

 1) فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 14.9+ میلیون تومان است. این صنعت برای چندمین روز متوالی یکی از صنایع برتر در ورود نقدینگی هوشمند شناخته شده است. در معاملات امروز نیز روندی مشابه با روزهای گذشته در پیش گرفت؛ به‌طوری که در ابتدای بازار شاهد ثبت اعداد مثبت در شاخص فیندو بودیم تا این صنعت همچنان به عنوان لیدر بازار، ورود نقدینگی هوشمند را به خود نشان دهد. نکته معاملات امروز افزایش ارزش معاملات و کاهش شاخص فیندو در انتهای بازار است؛ این امر باعث شده است که معاملات فردا این صنعت از حساسیت بالاتری نسبت به روزهای گذشته برخوردار شود؛ چراکه با تثبیت اعداد منفی می‌تواند همانند کلیت بازار، به روند صعودی ورود نقدینگی هوشمند در چند روز اخیر، پایان دهد.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 385 میلیارد تومان می‌باشد.

نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

• شپاس
• شبریز
• شبندر

 

    2) محصولات شیمیایی

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 10.5+ میلیون تومان است. همانند روز گذشته در معاملات امروز نیز این صنعت بیشترین تاثیر مثبت را بر روی شاخص فیندو گذاشت. برای درک این موضوع می‌توانید به بیشترین مقدار شاخص فیندو در این صنعت و کل بازار توجه کنید که هر دو در نیم ساعت منتهی به ساعت 11:00 ثبت شده‌اند. اگرچه شاخص فیندو در انتهای بازار به اعداد منفی ختم شد، اما همان‌طور که در نمودار مشخص است، در ابتدای بازار، شاهد ورود نقدینگی هوشمند قوی به این صنعت بودیم تا در انتهای بازار این نقدینگی وارد شده با روند نزولی در شاخص فیندو از آن خارج نشود.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 1073 میلیارد تومان می‌باشد. این متغیر در معاملات امروز روندی نزولی را در پیش گرفت؛ به‌طوری که در نیم ساعت ابتدایی بازار، شاهد بیشترین معاملات به ارزش 251 میلیارد تومان توسط اشخاص حقیقی بودیم.

نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

• شسینا
• مارون
• آریا

 

    3) واسطه‌گری‌های پولی و مالی

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 5.9+ میلیون تومان است. دو متغیر اصلی تشکیل‌دهنده شاخص فیندو، یعنی اختلاف سرانه و ارزش معاملات حقیقی، در معاملات امروز روند نزولی را در پیش گرفتند. همان‌طور که در تصویر مشخص است به دلیل آن که در نیم ساعت ابتدایی بازار شاهد بیشترین ارزش معاملات حقیقی همراه با بالاترین اختلاف سرانه بودیم، در نتیجه در این مقطع شاهد بیشترین ورود نقدینگی هوشمند به این صنعت بودیم.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 82 میلیارد تومان می‌باشد.

نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

• واحیا
• وارس
• ومشان

 

3 صنعت با بیشترین خروج نقدینگی هوشمند در تاریخ 17 تیر

با توجه به وضعیت امروز بورس، صنایعی که بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

    1) خدمات فنی و مهندسی

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 44.8- میلیون تومان است. معاملات این صنعت را می‌توان در نیم ساعت ابتدایی بازار خلاصه کرد که در آن شاهد معاملاتی به ارزش 137 میلیارد تومان و اختلاف سرانه 114.4- میلیون تومانی بودیم که همین امر باعث شد تا این صنعت، به عنوان صنعت برتر در خروج نقدینگی هوشمند نام بگیرد. در مابقی بازار، ارزش معاملات کاهش پیدا کرده بود که همین امر باعث شد تا در نیم ساعت ابتدایی بازار شاهد بیشترین خروج نقدینگی هوشمند از این صنعت باشیم.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 216 میلیارد تومان می‌باشد.

نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

• تپولا
• رنیک
• رتکو

 

    2) استخراج کانه‌های فلزی

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 35.1- میلیون تومان است. همان‌طور که در تصویر مشخص است، در چند مقطع زمانی شاهد افزایش ارزش معاملات حقیقی بودیم. با توجه به این موضوع که این افزایش، با کاهش اختلاف سرانه همراه بوده است، در نتیجه در این مقاطع نقدینگی قابل توجهی از صنعت خارج شده است.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 254 میلیارد تومان می‌باشد.

نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

• کاما
• ومعادن
• کروی

 

3) شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی

صنعت سرخ پوش معاملات امروز، صنعت شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی بوده است که در انتهای معاملات با ثبت عدد 27- میلیون تومان در شاخص فیندو، به کار خود خاتمه داد. بررسی معاملات نمادهای این صنعت نشان می‌دهد که معاملاتی که در نماد وامید انجام شده، بیشترین تاثیر را بر روی شاخص فیندو گذاشته است. به‌طوری که این نماد باعث کاهش 13 واحدی شاخص فیندو در این صنعت شده است.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 529 میلیارد تومان می‌باشد. این متغیر در معاملات امروز روندی نزولی را در پیش گرفت؛ به‌طوری که در نیم ساعت ابتدایی بازار، شاهد بیشترین معاملات به ارزش 165 میلیارد تومان توسط اشخاص حقیقی بودیم.

نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

• وصندوق
• وامید
• وبانک

برای درک بهتر ورود و خروج نقدینگی هوشمند و شناسایی آن به کمک شاخص فیندو، پیشنهاد می‌گردد دوره آموزشی تابلوخوانی و روانشناسی بازار را تهیه و استفاده کنید.