شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار

امروز 13 اردیبهشت سال 1399 است. بدلیل مشکلات همیشگی هسته معاملات، معاملات امروز هم مانند روزهای گذشته در غیاب سهامی که به تازگی عرضه شده بودند از جمله شستا و صبا انجام شد. بررسی وضعیت معاملات نشان می‌دهد که معاملات امروز، شرایطی مشابه روزهای گذشته خود سپری کرد؛ به‌طوری که اکثر نمادها از همان ابتدای بازار در صف خرید قفل بودند و نمادهای کمی در وضعیت متعادلی معامله بشوند. امروز شاهد رکوردی دیگر در بازار سرمایه بودیم. تمام نمادهایی که در بازار سرمایه در معاملات امروز حضور داشتند، با قیمت پایانی مثبت به کار خود خاتمه دادند. نتیجه این معاملات و صف‌های خریدی که تا انتهای بازار همچنان باقی ماند، رشد 39304 واحدی شاخص کل در انتهای بازار است. برای درک بزرگی این میزان رشد، ذکر این نکته الزامیست که رشد 39 هزار واحدی که شاخص کل در معاملات امروز تجربه کرد برابر است با رشد این شاخص در کل سال 91.

بررسی وضعیت شاخص فیندو نشان می‌دهد که این شاخص، همچنان در مقابل شاخص کل ایستادگی کرده است. شاخص فیندو در انتهای معاملات امروز، توانست به عدد 8.6- میلیون تومان دست یابد. این عدد بیانگر اختلاف سرانه خرید و فروش هرکد حقیقی در معاملات امروز بورس بوده است و نشان‌دهنده برتری قابل توجه فروشندگان نسبت به خریداران می‌باشد.

لازم به توضیح است شاخص فیندو بین محدوده 3- تا 3+ بیانگر ورود یا خروج نقدینگی هوشمند قوی نبوده و نشانگر هیجانات صعودی یا نزولی بازار است. بنابراین شاخص فیندو هر چه کمتر از 3- باشد نشان از قدرت بالاتر خروج نقدینگی هوشمند و هرچه از 3+ بیشتر باشد نشان از ورود نقدینگی هوشمند به بازار است.

ذکر این نکته الزامیست که گزارش تهیه شده براساس آخرین وضعیت بازار تا ساعت 12:30 تهیه شده است و در این گزارش معاملات نمادهایی که به تازگی عرضه شدند، به‌دلیل آن که معاملات آن‌ها بعد از ساعت 12:30 انجام شده، در نظر گرفته نشده است.

 

همانطور که گفتیم، شاخص فیندو همچنان در مقابل شاخص کل ایستادگی می‌کند. توجه به این نکته که در 6 بازه زمانی نیم ساعته، شاهد شاخصی منفی و خروج نقدینگی هوشمند و فقط در یک بازه زمانی شاهد شاخصی مثبت و خروج نقدینگی هوشمند بودیم، هم بیانگر وضعیت نامناسب این شاخص در معاملات امروز دارد.

بررسی روند شاخص فیندو نشان می‌دهد این شاخص در معاملات امروز همانند روزهای گذشته، در نیم ساعت ابتدایی بازار خروج نقدینگی هوشمند را از کلیت بازار شاهد بودیم و هرچه به انتهای بازار نزدیک تر می‌شدیم، اختلاف سرانه وضعیتی بهتری را پیدا میکرد.

معاملاتی که در صنایع ساخت محصولات فلزی و همچنین رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن انجام شد، باعث کاهش قابل توجه شاخص فیندو در کلیت بازار شده است.

همانطور که در گزارشات قبلی نیز بیان کردیم، در روزهایی که اکثر سهام صف خرید را تجربه می‌کنند، نسبت‌های نقدینگی و اختلاف سرانه اعتبار کمتری نسبت به روزهای عادی معاملات پیدا می‌کند. تیم فیندو در تلاش است با تعریف متغیرهای جدید دقت شاخص فیندو را به حداکثر برساند تا در روزهایی مشابه امروز، ابزاری کاراتر را در اختیار مخاطبان خود قرار دهد.

ارزش معاملات حقیقی در معاملات امروز برابر با 6155 میلیارد تومان می‌باشد که نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل، کاهش 25 درصدی را نشان می‌دهد. دلیل این میزان کاهش ارزش معاملات را می‌توان به صف‌های خرید تشکیل شده در اکثر نمادهای بازار عنوان کرد؛ در نتیجه این کاهش ارزش معاملات نشان دهنده روندی خاصی در معاملات نمی‌باشد.

روند ارزش معاملات حقیقی نشان می‌دهد که این متغیر در معاملات امروز خود روندی نزولی سپری کرد. به‌طوری که در نیم ساعت ابتدایی بازار، شاهد 2252 میلیارد تومان معامله به ارزش توسط اشخاص حقیقی بودیم.

در گزارش قبلی شاخص توضیح دادیم که باتوجه به شاخص فیندو و همچنان رشد متوالی شاخص کل باید در معاملات احتیاط کرد؛ از طرفی باتوجه به این موضوع که شاخص کل بیش از انتظار همگان رشد کرده است و مهمتر از آن اصلاح مقطعی نیز نداشته است، در نتیجه همچنان این دید نسبت به احتیاط در معاملات وجود دارد.

سوالات زیادی درباره عدد شاخص فیندو و تفاوت آن با برایند ورود و خروج نقدینگی حقیقی مطرح است. به این نکته توجه داشته باشید که برایند ورود و خروج نقدینگی در واقع تغییر مالکیت از حقوقی به حقیقی را در کلیت بازار نشان می‌دهد؛ در صورتی که شاخص فیندو نشان دهنده قدرت پول ورود و خروجی و هوشمندی آن است. در چند هفته‌ای که سپری کردیم، برایند ورود و خروج نقدینگی حقیقی، مثبت بوده است و روزانه به‌طور میانگین هزار میلیارد ورود نقدینگی حقیقی را به کلیت بازار شاهد بودیم، اما شاخص فیندو عددی منفی ثبت کرده است که نشان دهنده این موضوع است که افراد با سرمایه بزرگتری اقدام به فروش سهام خود و خروج از بازار کرده‌اند. 

 

 

3 صنعت با بیشترین ورود نقدینگی هوشمند در تاریخ 13 اردیبهشت

 

1. فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 78+ میلیون تومان است. این صنعت با توجه به روند صعودی که در اختلاف سرانه و همچنین ارزش معاملات حقیقی داشته است، یکی بهترین روزهای خود را در معاملات امروز سپری کرد. در کل جریان معاملاتی در 5 بازه نیم ساعته، شاهد ورود نقدینگی هوشمند به این صنعت و ثبت عدد مثبت در شاخص فیندو بودیم. در معاملات این صنعت بیشترین ورود نقدینگی هوشمند در ساعات 11:30 و 12:30 به‌دلیل اختلاف سرانه و ارزش بالای معاملات شاهد بودیم که با بررسی‌های  انجام شده در وضعیت معاملات نمادهای این صنعت، به این نکته پی برده شد که معاملاتی که در نمادهای شتران و شبریز انجام شده است، باعث تغییر روند شاخص فیندو در نیمه دوم بازار و ورود نقدینگی هوشمند به کلیت این صنعت شده است.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 178 میلیارد تومان می‌باشد. همانطور که بیان کردیم، این متغیر در معاملات امروز، دو نیمه متفاوت را سپری کرد؛ در نیمه ابتدایی بازار ارزش معاملات کمی را شاهد بودیم، ولی در نیمه بعدی بازار شاهد افزایش قابل توجه مقدار این متغیر و سپری کردن روند صعودی در آن شدیم.

نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

• شاوان
• شبریز
• شتران

 

2. استخراج کانه‌های فلزی

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 29.96+ میلیون تومان است. بررسی روند شاخص فیندو در این صنعت نشان می‌دهد که دو متغیر تشکیل دهنده این شاخص، یعنی اختلاف سرانه و ارزش معاملات حقیقی، روندی مخالف یکدیگر را سپری کردند.؛ به‌طوری که اختلاف سرانه روندی صعودی و ارزش معاملات حقیقی روندی نزولی در پیش گرفت. بررسی ورود و خروج نقدینگی هوشمند در ساعات معاملاتی نیز نشان میدهد که در 6 بازه زمانی شاهد شاخصی مثبت و ورود نقدینگی هوشمند به این صنعت بودیم که نشان از وضعیت مناسب این صنعت در معاملات امروز دارد.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 94 میلیارد تومان می‌باشد.

نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

• کگهر
• کچاد
• ومعادن

 

3. فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 28.79+ میلیون تومان است. در معاملات امروز، صنعت فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط توانست روز تمام مثبت را سپری کند تا در کل مقاطع بازار شاهد ورود نقدینگی هوشمند به آن باشیم. بررسی نموداری شاخص فیندو نشان می‌دهد که در نیم ساعت ابتدایی بازار، باتوجه به اختلاف سرانه و همچنین ارزش بالای معاملات، ورود قابل توجه نقدینگی هوشمند را به این صنعت شاهد بودیم.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 36 میلیارد تومان می‌باشد. این متغیر در معاملات امروز روندی نزولی سپری کرد؛ به‌طوری که بیشترین معاملات در نیم ساعت ابتدایی بازار به ارزش 19 میلیارد تومان توسط اشخاص حقیقی انجام شده است.

نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

• فرابورس
• امید
• لوتوس

 

 

3 صنعت با بیشترین خروج نقدینگی هوشمند در تاریخ 13 اردیبهشت

 

1. ساخت محصولات فلزی

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 48.64- میلیون تومان است. بررسی نموداری شاخص فیندو در این صنعت نشان می‌دهد که این متغیر در معاملات امروز روندی نزولی را سپری کرد. به‌طوری که در ابتدای بازار شاهد بالاترین اختلاف سرانه و همچنین ارزش بالای معاملات حقیقی بودیم اما در ادامه بازار این دو متغیر روندی نزولی را سپری کردند که نتیجه آن خروج نقدینگی هوشمند از این صنعت بوده است.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 181 میلیارد تومان می‌باشد.

نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

• فاذر
• چدن
• فجام

 

2. منسوجات

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 37.63- میلیون تومان است. معاملات این صنعت را می‌توان در ساعت 10:30 خلاصه کرد؛ باتوجه به این موضوع در این مقطع که کمترین اختلاف سرانه با بیشترین ارزش معاملات همراه بوده است، در نتیجه خروج نقدینگی هوشمند را از این صنعت در کلیت بازار شاهد بودیم. در ادامه بازار، شاخص فیندو  وضعیت متعادلی را سپری کرد و در محدوده 1- تا 1+ قرار گرفت.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 13 میلیارد تومان می‌باشد.

نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

• نتوس
• نطرین

 

3. رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 28.96- میلیون تومان است. اگرچه در کل جریان معاملاتی در 3 بازه زمانی شاهد شاخص مثبت در این صنعت بودیم، ولی باتوجه به ارزش پایین معاملات در این مقاطع، نقدینگی خارج شده در ابتدای بازار جبران نشد و در کلیت بازار، شاهد خروج نقدینگی هوشمند از این صنعت بودیم.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 133 میلیارد تومان می‌باشد. این متغیر در معاملات امروز روندی نزولی در پیش گرفت؛ به‌طوری که در نیم ساعت ابتدایی بازار شاهد بیشترین ارزش معاملات به ارزش 58 میلیارد تومان توسط اشخاص حقیقی بودیم.

نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

• رانفور
• پرداخت
• آپ