شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار

رشد شاخص در کنار افزایش عرضه

امروز چهارشنبه 11 تیر است؛ پس از آن که بازار در روز گذشته وضعیت رویایی را سپری کرد و به راحتی توانست از مقاومت یک و نیم میلیون واحدی عبور کند، امروز نیز با شرایطی خوبی آغاز به کار کرد. در مرحله پیش گشایش خریداران برای چندمین روز متوالی خوش درخشیدند. در این مقطع، ارزش سفاراشات خرید 8 برابر ارزش سفارشات فروش بود. این امر نشان دهنده این موضوع بود که روز صعودی دیگری در پیش رو شاخص کل و همچنین کلیت بازار است. با شروع معاملات شاخص کل با شیب بالایی شروع به رشد کرد؛ رشدی که تا نیم ساعت انتهایی بازار ادامه داشت. در میانه بازار شاهد بازگشایی بدون دامنه نوسان در نمادهای مختلف بازار بودیم؛ وضعیت این بازگشایی باعث جهش‌ در شاخص کل شد. نتیجه معاملات امروز، رشد واحدی شاخص کل بوده است.

اما همانطور که گفته شد، در نیم ساعت انتهایی بازار شاهد افزایش عرضه در کلیت بازار بودیم؛ به‌طوری که نقشه بازار نیز رنگ متعادل تری پیدا کرد. نتیجه معاملات امروز رشد واحدی 66036 شاخص کل بوده است؛ رشدی که بار دیگر نشان از رفتار هیجانی در سهامداران است. رفتاری که با کوچکترین احساس خطر، میتواند به نتایج بدی ختم شود.

در انتهای معاملات امروز، تعداد نمادهای دارای پایانی مثبت برابر 426 سهم و تعداد نمادهای دارای پایانی منفی برابر 133 سهم بوده است. مقایسه این عدد با روز گذشته، نشان‌دهنده متعادل شدن بازار نسبت به روز گذشته است.  

اما شاخص فیندو باز هم روز رویایی را سپری کرد و با ثبت عدد 3.8+ میلیون تومان به کار خود خاتمه داد. این عدد بیانگر اختلاف سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی در معاملات امروز بورس بوده است و نشان‌دهنده برتری قابل توجه خریدارن نسبت به فروشندگان می‌باشد.

لازم به توضیح است شاخص فیندو بین محدوده 3- تا 3+ بیانگر ورود یا خروج نقدینگی هوشمند قوی نبوده و نشانگر هیجانات صعودی یا نزولی بازار است. بنابراین شاخص فیندو هر چه کمتر از 3- باشد نشان از قدرت بالاتر خروج نقدینگی هوشمند و هرچه از 3+ بیشتر باشد نشان از ورود نقدینگی هوشمند به بازار است.

پس از آن که شاخص فیندو در روز گذشته بهترین وضعیت خود را در دو ماه اخیر ثبت کرد، امروز این شاخص وضعیت متعادل تری را نسبت به روز گذشته در پیش گرفت. همانطور که در نمودار مشخص است، در 6 بازه نیم ساعته شاهد ثبت عدد مثبت در این شاخص و ورود نقدینگی هوشمند به کلیت بازار بودیم.

نکته مهم معاملات امروز روند نزولی شاخص فیندو، بوده است؛ توجه به این نکته که در نیم ساعت ابتدایی شاهد بالاترین عدد در شاخص فیندو و همچنین در نیم ساعت پایانی بازار، شاهد کمترین عدد شاخص فیندو بودیم نیز تایید کننده این موضوع است. اما این موضوع زمانی با اهمیت می‌شود که ارزش معاملات نیز در انتهای بازار افزایش داشته است. این امر باعث شد که احتیاط در معاملات را بار دیگر در دستور کار قرار داد و از خریدهای هیجانی پرهیز کرد.

بررسی وضعیت معاملات در صنایع نشان می‌دهد که معاملاتی که در صنعت مواد شیمیایی انجام شده، بیشترین تاثیر مثبت را بروی شاخص فیندو داشته است. در آن طرف ماجرا، معاملاتی که در صنعت بانک‎‌ها و موسسات اعتباری انجام شده است، بیشترین تاثیر منفی را بروی شاخص فیندو گذاشته است.

در گزارش قبلی شاخص فیندو درباره جریان ورود و خروج نقدینگی در سایر بازارها از جمله طلا، صندوق‌ها به صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که پولی از بازار خارج نشده است و سهامداران در این چند هفته که بازار سرمایه وضعیت خوبی را سپری نکرد، فقط اقدام به نقد کردن دارایی خود کردند و در نتیجه با کوچکترین سیگنال مثبت از طرف بازار، تمام این پول‌‌ها به بازار باز میگردند. از طرفی همانطور که در گزارشات قبلی نیز اشاره کردیم، شاخص فیندو به عنوانی ابزاری پیشرو عمل می‌کند؛ برای توضیح بیشتر می‌توانید روند معاملات در یک هفته گذشته و همچنین اعداد نهایی شاخص فیندو در این مقاطع را در کنار یکدیگر قرار دهید تا متوجه این موضوع شوید شاخص فیندو اعلان زودتری نسبت تغییرات در جهت معاملات در مقایسه با شاخص کل و بازار اعلام می‌کند.

کل ارزش معاملات حقیقی در معاملات امروز، 13652 میلیارد تومان می‌باشد که نسبت به روز گذشته 25 درصد افزایش داشته است.  اصلی ترین دلیل افزایش ارزش معاملات، متعادل شدن بازار و خارج شدن از وضعیتی که در آن سهام قفل در صف خرید بوده‌اند، است. این متغیر در معاملات امروز نسبت به روزهای گذشته وضعیت متفاوتی را سپری کرد و در کلیت بازار وضعیت متعادلی را در پیش گرفت؛ به‌طوری که در هر نیم ساعت شاهد معاملاتی به ارزش 1950 میلیارد تومان توسط اشخاص حقیقی بودیم.

اگر در معاملات امروز، شاخص فیندو و همچنین برایند ورود و خروج نقدینگی عدد مثبتی را ثبت کردند. سوالات زیادی درباره عدد شاخص فیندو و تفاوت آن با برایند ورود و خروج نقدینگی حقیقی مطرح است. به این نکته توجه داشته باشید که برایند ورود و خروج نقدینگی در واقع تغییر مالکیت از حقوقی به حقیقی را در کلیت بازار نشان می‌دهد؛ در صورتی که شاخص فیندو نشان دهنده قدرت پول ورود و خروجی و هوشمندی آن است. در چند هفته‌ای که سپری کردیم، برایند ورود و خروج نقدینگی حقیقی، مثبت بوده است و روزانه به‌طور میانگین هزار میلیارد ورود نقدینگی حقیقی را به کلیت بازار شاهد بودیم، اما شاخص فیندو عددی منفی ثبت کرده است که نشان دهنده این موضوع است که افراد با سرمایه بزرگتری اقدام به فروش سهام خود و خروج از بازار کرده‌اند.

 

3 صنعت با بیشترین ورود نقدینگی هوشمند در تاریخ 10 تیر

1. فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 48.9+ میلیون تومان است. همانطور که در گزارشات قبلی نیز بیان کردیم، در شرایط حساسی که اغلب تحلیلگران انتظار اصلاح بازار را داشتند همانند ناجی عمل کرد و عامل اصلی رشد بازار بوده است. این صنعت بار دیگر در معاملات امروز نیز خوش درخشید تا به عنوان یکی از صنایع برتر در ورود نقدینگی هوشمند شناخته شود. بررسی روند معاملات این صنعت و مقایسه آن با کلیت بازار نشان از همبستگی بالای آن‌ها دارد؛ به‌طوری که شاخص فیندو با وضعیت خوبی شروع به کار کرد اما در انتهای بازار با ثبت اعداد منفی به کار خود خاتمه داد. این موضوع باعث شد که احتیاط در خرید سهام این صنعت را مدنظر قرار داد.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 359 میلیارد تومان می‌باشد. این متغیر در معاملات امروز نسبت به روزهای گذشته وضعیت متفاوتی را سپری کرد و در کلیت بازار وضعیت متعادلی را در پیش گرفت؛ به‌طوری که در هر نیم ساعت شاهد معاملاتی به ارزش 51 میلیارد تومان توسط اشخاص حقیقی بودیم.

نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

• شبریز
• شنفت
• شبندر

 

2. استخراج کانه‌های فلزی

صنعت تمام سبز معاملات امروز صنعت استخراج کانه‌های فلزی است که با ثبت عدد 34.6+ میلیون تومان در شاخص فیندو به کار خود خاتمه داد. بررسی وضعیت معاملات نشان می‌دهد که کدما و کاما تاثیر گذار ترین نماد این صنعت بروی شاخثص فیندو آن بودند. همانطور که در نمودار مشخص است، با توجه به این موضوع که در نیم ساعت انتهایی بازار شاهد بالاترین ارزش معاملات و همچنین اختلاف سرانه مثبت بودیم، در نتیجه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند به صنعت در این مقطع انجام شده است.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 331 میلیارد تومان می‌باشد.

نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

• تکنار
• کدما
• کاما

 

3. کاشی و سرامیک

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 30.5+ میلیون تومان است. این صنعت نیز روندی مشابه کلیت بازار در پیش گرفت؛ به‌طوری که شروع خوبی داشت اما در ادامه روند نزولی گرفت تا در انتهای بازار به عدد منفی ختم شود. این موضوع باتوجه به افزایش ارزش معاملات میتواند احتیاط در معاملت این صنعت را نیز دو چندان کند.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 78 میلیارد تومان می‌باشد.

نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

• کسعدی
• کهرام
• کلوند

 

 

3 صنعت با بیشترین خروج نقدینگی هوشمند در تاریخ 11 تیر

1. ساخت محصولات فلزی

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 16.2- میلیون تومان است. همانطور که در تصویر مشخص است، در اکثر جریان معاملاتی شاهد ثبت عدد منفی در شاخص فیندو و همچنین خروج نقدینگی هوشمند از آن بودیم. روند نزولی که در شاخص فیندو ثبت شده است، این احتمال را بوجود آورده است که شاید در روزهای آتی شاهد ادامه دار بودن خروج نقدینگی هوشمند از این صنعت باشیم.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 192 میلیارد تومان می‌باشد. این متغیر در معاملات همانند شاخص فیندو عمل کرد و با سپری کردن روندی نزولی به کار خود خاتمه داد؛ به‌طوری که در 56 میلیارد تومان به کار خود خاتمه داد. 

نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

• فاما
• چدن
• فبیرا

 

2. بانک‌ها و موسسات اعتباری

عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 11.2- میلیون تومان است. این صنعت به دلیل ارزش بالای معاملات آن، بیشترین تاثیر منفی را بروی شاخص فیندو داشت؛ بررسی وضعیت نموداری شاخص فیندو در این صنعت نشان می‌دهد که شروع خوب در صنعت ادامه دار نبود. معاملاتی که در نیمه دوم بازار انجام شده است، عامل اصلی خروج نقدینگی بازار بوده است.

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 1665 میلیارد تومان می‌باشد.

نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

• وپاسار
• سامان
• وپارس

 

3. بیمه و صندوق بازنشستگی

صنعت تمام سرخ معاملات امروز، صنعت بیمه و صندوق بازنشستگی است که در انتهای بازار با ثبت عدد 7.8- میلیون تومان به کار خود خاتمه داد. بررسی میزان جابجایی نقدینگی هوشمند در کلیت بازار نشان از تعادل این متغیر در معاملات این صنعت دارد؛

ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 437 میلیارد تومان می‌باشد. . این متغیر در معاملات امروز هم روند با شاخص فیندو عمل کرد و در کلیت بازار وضعیت متعادلی را در پیش گرفت؛ به‌طوری که در هر نیم ساعت شاهد معاملاتی به ارزش 62 میلیارد تومان توسط اشخاص حقیقی بودیم.

نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:

• آسیا
• ملت
• ومعلم