بلاگ/تحلیل بورس
شناسه خبر:724 تاریخ انتشار:1399/10/10 16:53
اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک، متوسط قیمت خرید معامله‌گران را در طی یک بازه زمانی مشخص (دوره تناوب یا پریود) محاسبه کرده و در چارت نمایش می‌دهد. این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای روندنما متاخر قرار می‌گیرد. یعنی نسبت به قیمت با تأخیر حرکت می‌کند. همچنین از آن برای تشخیص روند حاکم بر بازار استفاده می‌شود. در ادامه به بررسی نکات این اندیکاتور می‌پردازیم.

قبل از پرداختن به بحث بهتر است ابتدا با انواع روندها در بازارهای مالی آشنا شویم. بازارهای مالی در زمان‌های مختلف، روندهای متفاوتی دارند؛ اما به‌صورت کلی، بازارها، رونددار یا بدون روند هستند. گاهی اوقات قیمت‌ها در جهت مثبت حرکت می‌کنند که این اتفاق نشان‌دهنده روند صعودی بازار است. در مقابل برخی اوقات قیمت‌ها در جهت منفی حرکت کرده و بیانگر بازاری با روند نزولی هستند. علاوه بر این دو روند، زمان‌هایی پیش می‌آید که قیمت‌ها به صورت پیوسته در جهت مثبت یا جهت منفی حرکت نکرده و به‌اصطلاح درجا می‌زنند. به این نوع بازار، بازار بدون روند یا خنثی می‌گویند.

نحوه تشخیص روند با استفاده اندیکاتور میانگین متحرک

روندصعودی: در این نوع روند، اندیکاتور میانگین متحرک  شیب صعودی (حداقل 30 درجه) دارد. همچنین کندل‌های قیمت در بخش فوقانی اندیکاتور قرار می‌گیرند. این اندیکاتور در روند صعودی پس از برخورد کندل‌های قیمت، در زمان اصلاح قیمتی به عنوان حمایت ظاهر می‌شود.

نحوه تشخیص روند با استفاده اندیکاتور میانگین متحرک

نمایی از یک روند صعودی و ایفای نقش حمایتی توسط میانگین متحرک

 

روند نزولی: در این نوع روند اندیکاتور میانگین متحرک شیب نزولی دارد و کندل‌های قیمتی در زیر اندیکاتور قرار می‌گیرند. همچنین در روند نزولی این اندیکاتور به‌مانند سطح مقاومتی در مقابل رشد قیمت از خود واکنش نشان می‌دهد.

نحوه تشخیص روند با استفاده اندیکاتور میانگین متحرک

نمایی از یک روند نزولی و ایفای نقش مقاومتی توسط این اندیکاتور

 

بازار بدون روند (خنثی): در بازارهای خنثی یا بدون روند، شیب اندیکاتور میانگین متحرک تقریباً افقی است. همچنین کندل‌های قیمت، اندیکاتور را به‌سمت بالا و پایین قطع می‌کنند.

نحوه تشخیص روند با استفاده اندیکاتور میانگین متحرک

نمایی از اندیکاتور میانگین متحرک در بازار بدون روند

 

دوره تناوب (Period)

این بخش از تأثیرگذارترین پارامترهای میانگین متحرک است. دوره تناوب یا به اصطلاح پریود تعداد کندلی است که محاسبات ریاضی بر روی آن‌‌ها انجام می‌شود. برای مثال اگر این پارامتر عدد 10 انتخاب شود، اندیکاتور از 10 کندل آخر میانگین گرفته و در چارت نمایش می‌دهد. برای انتخاب بهترین دوره تناوب به سه نکته زیر توجه کنید:

  1. دوره تناوب باید عددی باشد که در آن بیشترین انطباق حرکت قیمت با رفتار اندیکاتور وجود داشته باشد. یعنی بیشترین قله‌ها یا در‌ه‌های قیمت بر روی اندیکاتور قرار گیرد.
  2. اعداد رند خاصیت حمایتی-مقاومتی بیشتری نسبت به سایر اعداد دارند.
  3. اعدادی که عموم تکنیکالیست‌ها از آن استفاده می‌کنند، اعداد مناسب‌تری برای دوره تناوب میانگین متحرک هستند. در بازار ایران این اعداد شامل: 12، 26، 52 و 200 هستند.

توجه داشته باشید که با افزایش دوره تناوب، اندیکاتور در فاصله دورتری نسبت به کندل‌های قیمتی قرار گرفته و نوسانات بلندمدت را نشان می‌دهد. همچنین خاصیت حمایتی-مقاومتی آن نیز بسیار قوی‌تر خواهد بود.

شیفت (Shift)

پارامتری است که این اندیکاتور را در راستای محور افقی به سمت چپ یا راست منتقل می‌کند. این پارامتر کاربردی نداشته و عموم تحلیلگران از عدد صفر برای آن استفاده می‌کنند.

روش محاسبات (Method)

روش‌های متنوعی برای محاسبه میانگین قیمت وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. میانگین متحرک ساده: در این روش مجموع داده‌ها را با هم جمع کرده و سپس حاصل آن‌ را  تقسیم بر تعداد داد‌ه‌ها می‌کنیم.
  2. میانگین متحرک وزنی-خطی: در این روش به داده‌های جدید اهمیت بیشتری می‌دهیم. به این منظور به داده‌ها بر اساس قدمت ضریب داده می‌شود. ضرایب نیز به صورت نمودار خطی به داده‌ها تخصیص می‌یابند و داده‌های جدیدتر ضریب بزرگتری می‌گیرند.
  3. میانگین متحرک نمایی: در این روش مشابه روش قبل به داده‌های جدید اهمیت بیشتری می‌دهیم. با این تفاوت که ضرایب بر اساس تابع نمایی مشخص می‌شوند.

بهترین گزینه برای این بخش همان میانگین متحرک نمایی است. زیرا نسبت به سایر روش‌ها دقیق‌تر بوده در فاصله نزدیک‌تری نسبت به کندل‌ها قرار می‌گیرد.

اعمال محاسبات (Apply to)

این بخش نشان می‌دهد که محاسبات ریاضی باید بر روی کدام داده‌ کندل‌ها انجام شود. می‌توان برای این پارامتر از نقاط کندل استفاده کرد. عموم تحلیلگران از حالت (close) استفاده می‌کنند. با این استنباط که مهم‌ترین نقطه هر کندل همان قیمت بسته شدن کندل است؛ اما بهترین داده انتخابی می‌تواند همان تیپیکال پرایس (Typical Price) باشد. در این روش مرکز ثقل هر کندل با در نظر گرفتن صعودی یا نزولی بودن کندل در نظر گرفته می‌شود. بنابراین علاوه بر در نظر گرفتن نقطه کلوز (Close)، نقاط مهمی همچون (High) و (Low) نیز در محاسبات در نظر گرفته می‌شوند.

تنظیمات میانگین متحرک

تنظیمات میانگین متحرک

 

پیدا کردن نقاط خروج

یکی از کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک، شناسایی نقطه خروج است. به این صورت که آخرین دره را در روند صعودی مشخص کرده و دوره تناوب میانگین متحرک را به‌صورتی تنظیم می‌کنیم که دقیقاً بر روی آن منطبق شود. هرگاه کندل‌های قیمت، میانگین متحرک را به‌سمت پایین شکسته و زیر آن تثبیت شوند، می‌توان از آن به‌عنوان سیگنال خروج استفاده کرد.

پیدا کردن نقاط خروج

سیستم معاملاتی

در این سیستم معاملاتی از دو میانگین متحرک به‌صورت همزمان استفاده می‌شود. تنظیمات این دو میانگین متحرک به‌صورت زیر است:

سیستم معاملاتی در اندیکاتور میانگین متحرک

 

به میانگین متحرکی که دوره تناوب آن 50 است، مووینگ اسلو (slow) گفته می‌شود. همچنین میانگین متحرکی که دوره تناوب آن 20 است، مووینگ فست (fast) نام دارد.

از این سیستم معاملاتی در جهت تشخیص روند و صدور سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌شود. روندهای حاکم بر بازار توسط این اندیکاتور به‌صورت زیر نشان داده می‌شود:

  • روند صعودی: در این روند مووینگ اسلو شیب صعودی دارد و مووینگ فست در بالای آن قرار می‌گیرد. همچنین کندل‌های قیمت باید در بالای میانگین متحرک فست قرار گیرند.

روند صعودی

  • روند نزولی: در روند نزولی مووینگ اسلو شیب نزولی دارد و مووینگ فست در زیر آن قرار می‌گیرد. کندل‌های قیمت باید در زیر میانگین متحرک فست قرار می‌گیرند.

روند نزولی

 

  • بازارهای بدون روند: در این بازارها اندیکاتور مووینگ اسلو شیبی تقریباً افقی دارد. همچنین مووینگ فست دائماً به آن نزدیک شده و آن را به سمت بالا و پایین قطع می‌کند.

بازارهای بدون روند

صدور سیگنال‌های خرید و فروش

صدور سیگنال خرید به این صورت است که مووینگ فست باید مووینگ اسلو را به‌سمت بالا قطع کند.

سیگنال فروش نیز پس از قطع مووینگ اسلو توسط مووینگ فست به‌سمت پایین صادر می‌شود.

صدور سیگنال خرید و فروش

جمع‌بندی

اندیکاتور میانگین متحرک یکی از ساده‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال بوده که در عین سادگی بسیار پرکاربرد است. از این اندیکاتور هم می‌توان برای تشخیص روند و هم در جهت صدور سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کرد. البته باید در نظر داشت که تحلیلگران تکنیکال هیچ‌گاه از یک اندیکاتور برای خرید و فروش استفاده نمی‌کنند. بلکه آن‌ها مجموعه‌ای از اندیکاتورها و دیگر ابزارهای تکنیکال را کنار هم می‌گذارند تا بهترین تصمیم را برای معامله اتخاذ کنند.

برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور‌ها و نحوه‌ی استفاده از آن‌ها می‌توانید به دوره‌ی تحلیل تکنیکال کلاسیک مراجعه کنید.

دسته بندی: تحلیل بورس آموزش
مطالب پیشنهادی
نظرات